CHRISTOPHE CHORRO

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Thèmes de recherche

Formes de Dirichlet, opérateur carré du champ, domaine vectoriel, théorie des erreurs, information de Fisher, théorèmes limites, calcul de Malliavin, Finance quantitative.

Thèse de doctorat

"Calcul d'erreur par formes de Dirichlet: Liens avec l'information de Fisher et les théorèmes limites"
Soutenue publiquement le 9/12/2005 à l'Université Paris 1 devant le jury composé de Michel Émery (Président), Nicolas Bouleau (Directeur),  Laurent Denis (Rapporteur), Nicolas Privault (Rapporteur), Marco Biroli, Denis Feyel, mention très honorable.
[thèse] [présentation]

Travaux de recherche

  1. (2010) Option Pricing for GARCH-type Models with Generalized Hyperbolic Innovations
    [Lien revue] [PDF]
    To appear in Quantitative Finance
    Travail en commun avec Dominique guegan et Florian Ielpo 
  2. (2009) Martingalized Historical approach for Option Pricing
    [Lien revue] [PDF]
    Reserach Finance Letters.
    Travail en commun avec Dominique guegan et Florian Ielpo 
  3. (2008) On an extension of the central limit theorem to Dirichlet forms
    [Lien revue] [PDF]
    Osaka. J. of Mathematics  45(2).
  4. (2005) Convergence in Dirichlet law of certain stochastic integrals
    [Lien revue] [PDF]
    Electron. J. Probab 10, 1005-1025.
  5. (2004) Error structures and parameter estimation
    [Lien revue] [PDF]
    C.R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 338, 305-310.
    Travail commun avec Nicolas Bouleau.
  6. Prépublications

  7. (2004) Error structures and parameter estimation (soumis) [PDF]
    Travail commun avec Nicolas Bouleau.
  8. (2010) Likelihood-Related Estimation Methods and Non-Gaussian GARCH Processes (soumis) [PDF]
    Travail en commun avec Dominique guegan et Florian Ielpo